Quantitative Asset and Riskmanagement (MA)

Der Forschungsfokus des Studiengangs „Quantitative Asset and Risk Management“ liegt im Bereich der Finanzmarktentwicklung und -regulierung. Die Finanzmarktregulierung befindet sich in einem stetigen Verbesserungsprozess. So wird momentan auf internationaler Ebene bereits an den Vorgaben für Basel IV, einem neuen Regelwerk für die Bankenaufsicht, gearbeitet. In der Europäischen Union sind nunmehr im Rahmen des „Single Supervisory Mechanisms“ in erster Linie die Europäische Zentralbank und nicht mehr die nationalen Behörden für die Bankenaufsicht zuständig. Ein neuer wichtiger Themenkreis in diesem Forschungsfeld ist das Meldewesen für Banken und Versicherungen, das in den letzten Jahren komplett neu gestaltet wurde.

Forschungsstrategie Quantitative Asset and Riskmanagement

Forscherinnen und Forscher

Prof.in (FH) Mag.a Sivia Helmreich
Risikomanagement in Banken, Meldevorschriften für Banken

Prof. (FH) Mag. Dr. Christian Cech
Risikomanagements, Finanzmarktregulierung

DI Mag. Martin Wirth
Bewertung von unterschiedlichen Veranlagungsrisiken unter Verwendung von digitalen Tools wie MATLAB oder R