Management v. Markt- und operationalen Risiken

Ziele und Aufgaben des Managements von Markt- und operationalen Risiken; Organisation des Risikomanagements beim Marktrisiko und operationalen Risiko; Grundlegende Methoden der VaR Berechnung für das Marktrisiko: Varianz/Kovarianz Ansatz, historische Simulation und Monte Carol Simulation, Anwendung aud Aktienkurs- Zinsädnerungs- und Fremdwährungsrisiken Back- und Stresstesting für das Marktrisiko Steuerungsinstrumente für das Marktrisiko Umfang des operationalen Risikos und seine Abgrenzung zu anderen Risikoarten Qualitative und quantative Modelle zur Ermittlung des operationalen Risikos Steurungsinstrumente für das operationale Risiko Grundlegende aufsichtsrechliche Bestimmungen für das Markt- und operationale Risiko

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Empfohlene Fachliteratur

Philippe Jorion (2007): Financial Risk Manager Handbook, Wiley &Sons, New-York, 4. Auflage Philippe Jorion (2007) : The Value at Risk: The Benchmark for Controlling Market Risk, Mc Graw Hill, New-York, 3. Auflage Michel Crouhy/Dan Galai/ Robert Mark (20

Lern- und Lehrmethode

Integrierte LVA (in 2 Gruppen): Vorlesung und Übungen

Prüfungsmethode

Immanente Leistungsbeurteilung (30%) Schrifltiche Abschlussprüfung (70%)

Voraussetzungen laut Lehrplan

Fixed Income, Equitiy u. Portfolioselection, Optionen,Fixed Income, Finanzmathematik, Statistik,

Schnellinfos

Studiengang

Bank- und Finanzwirtschaft (Bachelor)

Akademischer Grad

Bachelor

ECTS Credits

3.00

Unterrichtssprache

Englisch

Studienplan

Vollzeit

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2021

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

4 SS

Incoming

Ja

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

Nach erfolgreicher Absolvierung sind die Studierenden in der Lage, das Marktrisiko und das operationale Risiko innerhalb einer Bank sowie die Relevanz dieser beiden Risiken zu beurteilen. Sie sind weiters in der Lage, bei der Ermittlung und bei der Steuerung dieser Risiken mitzuarbeiten. Die Studierenden sind weiters in der Lage, die relevanten Ansätze und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen zu bewerten und die VaR Berechnung des Marktrisikos durchzuführen. Für kleine Portfolios besitzen die Studierenden die Kompetenz, selbständig ein VaR Modell aufstellen. Die Studierenden sind in der Lage, die grundlegenden Methoden des Back- und Stresstestings für das Marktrisiko anzuwenden und die Steuerungsmöglichkeiten dieses Risikos zu erläutern. Die Studierenden sind weiters in der Lage, die grundlegenden Methoden und Schwierigkeiten bei der Messung des operationalen Risikos und die relevanten Steuerungsintrumente zu erläutern. Sowohl für das Markt -als auch das operatinale Risiko sind die Studierenden in der Lage, d

Kennzahl der Lehrveranstaltung

0229-12-01-VZ-DE-35